Analisi Mercati Finanziari

L’analisi dei dati finanziari è un problema molto complesso perché si ha a che fare con serie temporali dalle dinamiche fortemente non lineari.

La piattaforma A3I consente di acquisire dati, come tick e come candele, in tempo reale da diverse sorgenti, sia attraverso il protocollo FIX che attraverso API WEB.

I dati, ovviamente, prima di una qualsiasi analisi devono essere validati e ripuliti, per eliminare valori anomali che comprometterebbero l’analisi. A tal fine la piattaforma offre diversi strumenti, come i seguenti

• controllo formale e pulizia del dato grezzo;
• validazione della qualità dei dati attraverso l’analisi di copertura e la rilevazione di anomalie nei prezzi e nei volumi scambiati;
• trasformazioni di subsampling e denoising;
• standardizzazione del formato del dato.

Le analisi a disposizione sono invece orientate alla studio di opportune combinazioni di asset che possano esibire una qualche caratteristica statistica utile. in particolare è possibile

• Sintetizzare portafogli attraverso combinazioni di titoli esistenti sul mercato, ottenute ottimizzando determinati indici;
• Sintetizzare portafogli sulla base di proprietà statistiche quali stazionarietà, varianza, ricorrenza, in funzione del target di operatività desiderata: che sia di controllo attivo o di gestione passiva come ad esempio fondi ETF.
• Identificare portafogli con proprietà statistiche tali da poter essere utilizzati per strategie d’investimento basate sul controllo ottimo.
• Analizzare i portafogli ottenuti attraverso tecniche di clustering e cross-validazione.
• Analizzare la robustezza dei portafogli a fronte di variazioni degli iperparametri del modello di ottimizzazione
• Validazione del procedimento di sintesi attraverso test di Gof, adh kpss, unit-root, AIC BIC